本课程聚焦金融行业风险量化分析技术体系，重点解析风险建模与策略优化方法论。教学内容涵盖蒙特卡罗模拟算法实现、多维数据降维处理技术、Copulas极值理论应用等核心模块，通过银行真实案例解析帮助学员建立完整的风险管理知识架构。
| 教学模块 | 技术要点 |
|---|---|
| 风险建模基础 | 概率分布理论/随机过程分析 |
| 量化分析工具 | R语言实现/VBA自动化建模 |
| 实务应用 | 利率风险模型开发/信用风险评估 |
金融数学原理
统计分析基础
编程语言入门
风险价值(VaR)计算
压力测试场景构建
衍生品定价模型
完成风险模型开发全流程实践
掌握MATLAB/R双平台建模技术
