课程以金融衍生品定价模型为研究主线，重点构建包含远期、期货、期权等基础合约的完整知识体系。通过解析无套利原则在证券估值中的实践应用，使学员掌握二项式模型的风险中性定价方法，以及布莱克-舒尔斯模型在复杂衍生品估值中的实施路径。
Yang教授现任伦敦大学学院终身教职，专注金融微观结构研究领域。其学术成果发表于《Journal of Finance》等期刊，多次受邀在剑桥大学、芝加哥大学等知名学府举办专题研讨会。教学中擅长将复杂金融理论转化为可操作的实践框架。
| 教学阶段 | 核心内容 | 能力培养 |
|---|---|---|
| 基础理论构建 | 衍生品市场机制、无套利原理 | 金融产品分析框架搭建 |
| 定价模型精讲 | 二项式模型、BSM模型推导 | 量化建模能力提升 |
| 实战应用训练 | 美式期权估值、风险对冲策略 | 交易策略设计能力 |
本课程适合具备微观经济学基础的在校学生，特别针对计划申请金融工程、量化投资方向的研究生，以及有志于进入投资银行、对冲基金等金融机构的求职者。学员需掌握基础微积分与概率统计知识。
学员可通过课程获得：专业期刊发表的学术指导、国际会议展示机会、名校推荐信获取通道。往期学员研究成果发表于《Quantitative Finance》等SSCI期刊。
教学团队配置1:4的师生比例，配备双语助教全程跟进学习进度。建立24小时响应机制，确保疑难问题及时解决。设置阶段考核节点，定期反馈学习成效。
