在全球化金融市场的复杂环境中，掌握精准的衍生品定价技术成为金融从业者的核心竞争力。本项目聚焦三大核心模型：
| 模型类型 | 应用领域 | 教学重点 |
|---|---|---|
| 二叉树模型 | 期权定价 | 离散时间框架建模 |
| 布莱克-舒尔斯 | 连续定价模型 | 随机微分方程应用 |
| 随机波动率 | 市场波动预测 | 参数校准技术 |
项目由加州理工学院金融数学讲席教授Jaksa Cvitanic主导，该教授在衍生品定价领域的研究成果被收录于《Mathematical Finance》等期刊，教学特色体现在：
金融市场结构解析
固定收益证券特征
衍生品合约要素拆解
蒙特卡洛模拟训练
希腊字母参数计算
波动率曲面构建
主导师负责理论教学
助教团队提供编程支持
课堂参与度（30%）
建模作业（40%）
期末答辩（30%）
往期学员研究成果涉及：
① 加密货币期权定价模型优化
② 天气衍生品对冲策略改进
③ 新型波动率预测算法开发
"项目指导帮助我完成了首篇SCI论文的实证部分，为申请常春藤院校增加了重要砝码" —— 往届学员L同学
