课程聚焦金融计量经济学理论框架构建，系统解析最小二乘估计方法与似然估计原理。通过案例推演掌握三大检验理论的应用场景，结合金融市场数据进行参数估计与模型验证。
P教授作为帝国理工学院金融计量经济学终身教授，拥有伦敦政经学院博士学位。在Journal of Econometrics等期刊发表论文40余篇，主持多项ESRC科研项目。
现任Journal of Econometrics审稿人，参与编撰《计量经济学理论与应用》等专业教材。具有剑桥大学、伦敦政经学院等多所高校执教经历。
| 学员层级 | 培养目标 |
|---|---|
| L1基础层 | 建立学科认知框架 |
| L2进阶层 | 掌握实证分析方法 |
| L3研究层 | 完成完整科研项目 |
学员通过八周系统训练完成研究设计、数据收集、模型构建到论文撰写的完整科研流程。往届学员成果涉及资产定价模型优化、金融风险计量方法创新等方向。
项目结业学员可获教授签发的项目评分表与能力评估报告，表现优异者有机会获得个性化推荐信。往期学员研究成果已发表于《金融研究》《计量经济学报》等核心期刊。
加入全球学术交流网络，定期获取计量经济学前沿讲座资讯，参与海外导师线下工作坊，持续获得科研能力提升支持。
