课程聚焦资本资产定价模型(CAPM)的实战应用，通过股票、基金、信用违约互换(CDS)等真实金融数据，系统验证经典理论模型在动态市场环境中的适应性。教学内容涵盖β系数计算、系统性风险量化、模型参数调优等核心环节，特别设置金融数据异常值处理专题。
| 教育背景 | 耶鲁大学经济学博士/硕士 |
| 从业经历 | 摩根士丹利期货套利模型开发 中投金融衍生品定价研究 |
| 学术成就 | Journal of Econometrics论文发表 国际经济学论坛主题演讲 |
宏观经济指标预测模型
企业财务风险预警系统
能源价格波动分析框架
商业智能数据分析
市场竞争格局建模
投资组合优化策略
| 培养阶段 | L1基础层 | L2进阶层 | L3专业层 |
|---|---|---|---|
| 培养目标 | 建立经济学基础认知 | 掌握量化分析工具 | 独立完成课题研究 |
